Adobe Fireworksが開発中止となったため、イラストもIllustratorやPhotoshopで作成せざるを得なくなってきました。
ただPhotoshopはこれまで写真の補正やレタッチに使っていたため、Illustratorから貼り付けたスマートオブジェクトなどの扱いに慣れておらず、選択すらどうすればいいか分からなかったのですが、anque-mixアンクエMIX！- 疑問の答えを探す人さんのサイトのおかげでスッキリ解決です。
ウィンドウ左上のツールボックスで、「自動選択：チェック」「プルダウン：レイヤー」としておけばOKなのですね！